CNBC Pro 撰稿人推 Cleveland-Cliffs 财报前期权策略

CNBC Pro 一名撰稿人提出，在 Cleveland-Cliffs 10 月 19 日发布财报前，可用其称为 "strangle-swap" 的期权策略卖出被推高的短期波动率溢价。该撰稿人称，若财报后 CLF 股价维持在 11 至 17 美元之间，这一策略获利最丰；无论上行还是下行，最大风险均为 1.24 美元／合约（看跌或看涨价差宽度 1.00 美元加净支出 0.24 美元）。 背景是期权交易员正为财报后大幅波动做准备：CLF 7 月财报后股价单日涨近 16%，接近其长期平均波动幅度 8% 的两倍，当前空头持仓接近 14%，短期隐含波动率已被大幅推高。上述策略与风险数据均出自该撰稿人的介绍。

AI 根据报道生成 · 1 小时前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。